Документация Engee

Метод Ньютона с внутренней точкой

Метод Ньютона с внутренней точкой

Конструктор

IPNewton(; linesearch::Function = Optim.backtrack_constrained_grad,
         μ0::Union{Symbol,Number} = :auto,
         show_linesearch::Bool = false)

Начальный коэффициент барьерного штрафа μ0 может быть выбран как число, или задан как :auto, чтобы алгоритм мог определить его значение. См. initialize_μ_λ!.

Примечание. Для задач оптимизации с ограничениями рекомендуется всегда включать allow_f_increases и successive_f_tol в параметрах, передаваемых optimize. По умолчанию используется Optim.Options(allow_f_increases = true, successive_f_tol = 2).

По состоянию на февраль 2018 г. алгоритм линейного поиска специализируется на методах внутренних точек с ограничениями. В будущем мы надеемся поддерживать больше алгоритмов из LineSearches.jl.

Описание

Метод IPNewton реализует прямо-двойственный алгоритм Ньютона с внутренней точкой для решения задач нелинейной оптимизации с ограничениями. Более подробно методы внутренних точек для оптимизации с ограничениями рассматриваются в работе Носедаля (Nocedal) и Райта (Wright) (гл. 19, 2006).

Справочные материалы

Алгоритм был изначально написан Тимом Холи (Tim Holy) (@timholy, tim.holy@gmail.com).

  • J Nocedal, SJ Wright (2006), Numerical optimization, second edition. Springer.

  • A Wächter, LT Biegler (2006), On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming. Mathematical Programming 106 (1), 25-57.

Примеры