本程序块中实现的 Levinson-Durbin 公式的一个应用是 Yule-Walker AR 问题,该问题涉及将未知系统建模为一个自回归过程。
这种过程可以模拟为一个全极点 IIR 滤波器的输出,输入为白高斯噪声。
在 Yule-Walker 问题中,使用信号的自相关序列来获得最佳估计值会导致上述形式的方程 ,使用 Levinson-Durbin 递归法可以最有效地解决这个问题。
在这种情况下,程序块的输入为自相关序列,r(1) 为零滞后值。
程序块端口 A 的输出信号包含自回归过程的系数,该系数是系统的最佳模型。
系数按 z 的幂递减排序,自回归过程本身具有最小相位。
预测误差 决定了未知系统的增益:
模块 K 端口的输出信号包含该 IIR 滤波器晶格实现的相应反射系数。
Levinson-Durbin 算法的另一个常见应用是线性预测编码,其目标是找到移动平均(MA)过程(或 FIR 滤波器)的系数,该滤波器可根据当前信号样本和有限数量的过去样本预测下一个信号值。
在这种情况下,程序块的输入是信号的自相关序列,其中 r(1) 为零滞后值,而程序块 A 端口的输出则包含预测 MA 过程的系数(z 阶数递减)。
这些系数解决了以下优化问题:
输出到模块 K 端口的数据包含相应的反射系数,用于该 FIR 滤波器的晶格实现。
算法
该算法需要对每个输入信号进行 运算。
因此,与标准高斯消除法(每个信号都需要进行 运算)相比,这种实现方法在大 n 时效率更高。